USMSMP 回傳的資料格式為擴充版的 pandas.DataFrame：ProboDataFrame，為kgisuperpy api自訂的資料結構，它是針對原生 pandas.DataFrame 進行優化與功能封裝後的資料結構，提供股票、財報、技術指標資料處理的便捷方法，主要功能如下：

1. index_str_to_date()
 ●功能：將字串型 index（年、季、月）轉換為交易日日期
 ●支援格式：
  - 季度：'2023-Q1'
 ●回傳：ProboDataFrame（index 已轉為交易日日期）

2. last_of_week()
 ●功能：取每週最後交易日對應的資料
 ●回傳：ProboDataFrame

3. first_of_week()
 ●功能：取每週第一交易日對應的資料
 ●回傳：ProboDataFrame

4. last_of_month()
 ●功能：取每月最後交易日對應的資料
 ●回傳：ProboDataFrame（僅保留每月最後交易日的行）

5. first_of_month()
 ●功能：取每月第一交易日對應的資料
 ●回傳：ProboDataFrame（僅保留每月第一交易日的行）

6. reshape(df1, df2)
 ●功能：將兩個 ProboDataFrame 對齊索引與欄位
 ●行為：
  - columns 取交集
  - index 取「兩者共同的日期區間」，即起始日必須同時存在於 df1 與 df2
  - 對於此共同日期區間，缺失值會前向填充(ffill)
  - 自動將不同頻率資料（季）轉為交易日
   回傳：對齊後的兩個ProboDataFrame
   注意：
  - 若 df1、df2 起始日不同，則會以較晚的起始日為起點
  - 適用於不同頻率資料自動對齊，保證運算符號（+、-、>、< 等）正確對應

7. 運算與比較符號自動對齊
 ●功能：支援 +、-、*、/、>、<、>=、<=、==、!= 等運算符號
 ●行為：
  - 自動呼叫 reshape 對齊不同資料
  - columns 取交集，index 前向填充
  - 適用於不同頻率資料自動對齊
  - 例：`日資料 + 月資料` 無需手動 reshape
 ●回傳：ProboDataFrame

使用範例：
con1 = api.USMSMP.日_K.Close > 100
con2 = api.USMSMP.季財報_其他.公告EPS >0.5
result = con1 & con2 # 自動對齊 index 和 columns